wordpress.com では独自ドメインが利用できます。最近、カスタム DNS レコード機能が追加されたので、ブログは wordpress.com で運用し、サブドメインを別サーバに振ることで、他のサイトを別ホスティングで運用することも、自由に行うことが可能になりました。(以前は gmail 運用のみ可)

管理画面のドメインで、Edit DNS をクリックすると、DNS レコードが表示されます。以下の画像では google で mail サービス運用にしています。

DNS の設定にはサーバの知識が必要になります。無闇といじくるのは避けたほうが良いでしょう。